Ετοιμάζουμε τη σάλτσα απλά ανακατεύοντας όλα τα υλικά σε ένα μπολ. Ανοίγουμε τη ζύμη και την απλώνουμε επάνω στον πάγκο της κουζίνας μας. Με ένα μαχαίρι την κόβουμε κατά μήκος στα 4 περίπου 6 εκ. η κάθε μία. Απλώνουμε μέσα χωρίς να φτάσουμε στις άκρες την σάλτσα, το ζαμπόν, την πιπεριά και το τυρί.

Τυλίγουμε για να κλείσουμε το ρολό. Δίνουμε το σχήμα που θέλουμε μέσα στο ταψί και προσέχουμε το σημείο που ενώνετε η ζύμη να είναι από κάτω. Με ένα πινέλο αλείφουμε το ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε την παρμεζάνα. Σε προθερμασμένο φούρνο ψήνουμε στους 220 βαθμούς για περίπου 12 λεπτά.